НАУКА:
Инвестиционна МАТЕМАТИКА:

Хеджиращият Инвестиционен Сплит на Радославов

електронна книга 2015 (продължение от бр. 3/8, 2015 г.)/Хеджирането на риска се осъществява на спот или борсов пазар/. ..........

"Ние инвестираме в стойност и само в дълги позиций(това е от базовата версия).

Ето графика на Насдак, за илюстрация дали ще има нужда от хедж, дали и кога ще има нужда от контрахедж и какво ще стане(в последната година).

Kликни за пълен пълен размер
Nasdaq100.jpg (91.86 KiB) Прегледано 788 пъти
В базовата версия ще обясним с какъв драудаун работим, ще дообясним, че инвестираме(не търгуваме!!!) само лонгове, че влизаме на уикли графика по посока на дългосрочния тренд, как да разпознаем дългосрочният тренд... Но това е в базовата версия, това е олекотена версия, която обяснява самия процес на хеджиране в "Хеджиращия ИНВЕСТИЦИОНЕН! сплит на Радославов.

............................................


Както знаете при 70% печеливши сделки, стоп ордерът не бива активиран, съответно и хеджа(камо ли контрахедж в значителна част от времето при силен тренд като при Насдак).

Нека видим информация за геометричната прогресия(http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%B8%D1%8F, , която ползваме за хеджиране на риска и за контрахедж...

Както можем да видим Геометрична прогресия с частно 3 и първи член 1 в хеджирането и контрахеджа и е нещо по различно като цяло от Мартингейла и не се влияе от загуба или печалба, слага се автоматично като чакаша поръчка(хеджа) на всяка инвестиция - пише го в началото, а при активиране на хеджа и минус от него, чак тогава идва нуждата от контрахедж.

Основата, на която е построена базовата версия,

част от моята инвестиционна стратегия " TF8 Super Hedge",

която съм надградил:


основа на Хеджиращият инвестиционен сплит на Радославов.jpg (56.87 KiB) Прегледано 880 пъти

...................

П.С. Олекотявам допълнително примерите с индекси, както и ще направя графика на формулите за, да се опитам да опростя и направя по лесен за възприменане "Хеджиращият ИНВ.Сплит на Радославов"и щом съм готов ще продължа по гореописания начин със Хеджиращия инвестиционен сплит.


Kликни за пълен пълен размер

E$ Хедж.jpg (195.86 KiB) Прегледано 258 пъти

На горния пример виждаме Хежда - да си го припомним...

Нека се върнем на Контрахеджа,

Значи, за да сложим Контрахедж, трябва да имаме активиран хедж, който да е минусов, а нашата инвестиция да е на плюс.

Тогава, хеджа се явява излишен и контрахеджа неутрализира минуса от хеджа.

Как да поставим Контрахедж?

Вижте примера:

На активирания Хедж, къса позиция с 0.18обем,

правиме Контрахедж, а именно, слагаме чакаща поръчка купува, на 6% от стойността на Хеджа-стойността в, която той вече се е активирал а активна пазарна поръчка, като обема на контрахедба е 3пъти по голям от този на хеджа,

в нашия пример 0.18хедж по формулите на Радославов за Контрахедж на инвестиция са равни на 0.54 обем(за Контрахеджа).

Понеже имаме активен пазарен шорт от ниво 1.0373, то 6% от стойността на сключване на шорта(6х104пипса)


(3.) tKH = const(6%).

kъдето "tKH" - е точка на Контрахеджа, константа, равна на 6% от стойността на tH(точката на Хеджа в стойността на отваряне).

ни дават ниво на задаване на чакаща поръчка за Контрахедж 1.1000(приблизително, това не е скалпиране та цифрите да имат значение до пипс).


Kликни за пълен пълен размер

E$ КОНТРАХедж.jpg (167.53 KiB) Прегледано 250 пъти

На Контрахеджа слагаме само стопордер, равен на iR(9%) - в случая 1.0010 приблизително."

/следва продължение/