НАУКА:
Инвестицион.МАТЕМАТИКА:
Рандом - Хедж системата на Радославов
Рандом Уолк Би Хедж
за печалба от дивидент на акции с хеджиране на риска.
Рандом-Хедж системата на Радославов,
съчетание на Рандом Уолк и Хеджиране на риска в едно.
Не печелим от колебанието на цените а от дивидент на акции,
при хеджиран риск най - общо.
Стратегическа инвестиционна търговия
и инвестиции, без значение от посоката на пазара
Инвестиционна стратегия за Хеджиране на риска от ново поколение
от поредицата "Инвестиционна МАТЕМАТИКА", които започнах от март 2015г.,
предвид нуждата и "недоимъка", и изоставането относно хеджирането на риска,
в нашия български финансов свят и липсата на подобни разработки и публикации. За хеджирането на риска не се говори, а то е бих казал най важно дори.
Toва е една стара инвестиционна стратегия, създадена от мен миналата година - тя е по лесна, не е като "Хеджиращият ИНВЕСТИЦИОНЕН Сплит на Радославов" viewtopic.php?f=50&t=1803, не е "инвестиционен сплит" но той е универсален и работи на почти всички пазари които съществуват, докато тази стратегия - "Рандом Уолк Би Хедж" - Рандом-Хедж системата на Радославов тя не е универсална и не работи на всеки пазар, а само на пазарът на акции.
Стратегията е от ново поколение,
макар и от миналата година,
тук ще процедираме по друг начин,
ще се опитам да наблегна на качеството за сметка на количеството,
ще се постарая възможно най - сбито и кратко да я опиша и формулирам...
Скъпи приятели и колеги - тук ще разгледаме няколко примера,
на акции с висок дивидент, хубави компании, без значение пазара къде е в момента и какво се случва - затова и наименованието е "Рандом Уолк Би Хедж".
Само в сферата на акциите(като актив) е
настоящата инвестиционна стратегия
за печалба от дивидент с хеджиране на риска.
Стратегията не е универсална, като "Хеджиращият ИНВЕСТИЦИОНЕН Сплит на Радославов", не е ''инвестиционен сплит" и не е подходяща за валутна търговия.Нарочно го повтарям
и акцентувам, въпреки това поне няколко колеги вероятно ще ме попитат не става ли за валутна търговия, или за валута...
Апропо нека да започнем и да не губим време
Рандом-Хедж системата на Радославов("Рандом Уолк Би Хедж")
Основа:
Купуваме акции/инвестираме в акции - с хубав дивидент(без маржин)
и чрез репо сделка се финансираме за къса позиция
[b]в сиефди на същата акция, същия обем като покупката/инвестицията
като и покупката и продажбата стават чрез чакащи поръчки
на една и съща цена.
Спреда и комисионната се избиват от дивидента и
от олихвяването в наша полза от късата позиция в сиефди на същата акция.
Опитал съм се възможно най - кратко и ясно да формулирам теоретичната постановка. И възможно на й - опростено[/b]
Нека да илюстрираме с един пример:
Акциите на Бритиш Петролеум(BP),
търгуват се на NYSE.
Очакван дивидент тази година 5.55%/5.60%
Инвестиция за цяла година като време(Buy long).
Препоръка за хеджиране на риска:
Репо сделка със сиефди върху акции на Бритиш Петролеум - [b]Sell short, същият обем като инвестицията/покупката(дългата позиция).[/b]
Инвестицията(входа) и хеджа
са с чакащи поръчки(не пазарни)
на една и съща ценова стойност.
Спреда и комисионната се избиват от дивидента.
От късата в сиефди на същата акция получаваме и олихвяване
по сумата на обема на късата позиция.
Тук характерно е, че входа е с чакащи поръчки на една и съща стойност,
като за разлика от "Хеджиращия Инвестиционен Сплит на Радославов"
Нямаме строго придържане към инвестиции, както и има лека разлика
при инвестиционния сплит("Хеджиращия Инвестиционен Сплит на Радославов"), където имаме инвестиция и чакаща поръчка за Хедж, както и вероятност от Контрахедж(при нужда), плюс формули и коефициенти, които тук отсъстват.
........
В близките дни, ще посоча още няколко примера
за хубав дивидент съчетан с хеджиран риск.
_______________
***Репо-сделки - "Независимо че според правната си характеристика репо-сделката е покупко-продажба на ценни книжа, по своята икономическа същност тя представлява финансираща (кредитираща) сделка, ако цената на обратното изкупуване е фиксирана. Това е сделка по предоставяне на заем, при която обезпечението на заема са самите ценни книжа. Продавачът на ценните книжа е по същество заемодател (кредитор), а продавачът - заемополучател, следователно счетоводното отчитане на репо-сделките трябва да се основава на принципа за предимство на икономическото съдържание пред правната форма.
Всяка репо-сделка съдържа два компонента:
а) продажба на ценни книжа (акции или облигации); и
б) обратно изкупуване на ценните книжа след определен срок."(http://lex.bg/bulletin/?isu=326&tp=sf&id=250)
за печалба от дивидент на акции с хеджиране на риска.
Рандом-Хедж системата на Радославов,
съчетание на Рандом Уолк и Хеджиране на риска в едно.
Не печелим от колебанието на цените а от дивидент на акции,
при хеджиран риск най - общо.
Стратегическа инвестиционна търговия
и инвестиции, без значение от посоката на пазара
Инвестиционна стратегия за Хеджиране на риска от ново поколение
от поредицата "Инвестиционна МАТЕМАТИКА", които започнах от март 2015г.,
предвид нуждата и "недоимъка", и изоставането относно хеджирането на риска,
в нашия български финансов свят и липсата на подобни разработки и публикации. За хеджирането на риска не се говори, а то е бих казал най важно дори.
Toва е една стара инвестиционна стратегия, създадена от мен миналата година - тя е по лесна, не е като "Хеджиращият ИНВЕСТИЦИОНЕН Сплит на Радославов" viewtopic.php?f=50&t=1803, не е "инвестиционен сплит" но той е универсален и работи на почти всички пазари които съществуват, докато тази стратегия - "Рандом Уолк Би Хедж" - Рандом-Хедж системата на Радославов тя не е универсална и не работи на всеки пазар, а само на пазарът на акции.
Стратегията е от ново поколение,
макар и от миналата година,
тук ще процедираме по друг начин,
ще се опитам да наблегна на качеството за сметка на количеството,
ще се постарая възможно най - сбито и кратко да я опиша и формулирам...
Скъпи приятели и колеги - тук ще разгледаме няколко примера,
на акции с висок дивидент, хубави компании, без значение пазара къде е в момента и какво се случва - затова и наименованието е "Рандом Уолк Би Хедж".
Само в сферата на акциите(като актив) е
настоящата инвестиционна стратегия
за печалба от дивидент с хеджиране на риска.
Стратегията не е универсална, като "Хеджиращият ИНВЕСТИЦИОНЕН Сплит на Радославов", не е ''инвестиционен сплит" и не е подходяща за валутна търговия.Нарочно го повтарям
и акцентувам, въпреки това поне няколко колеги вероятно ще ме попитат не става ли за валутна търговия, или за валута...
Апропо нека да започнем и да не губим време
Рандом-Хедж системата на Радославов("Рандом Уолк Би Хедж")
Основа:
Купуваме акции/инвестираме в акции - с хубав дивидент(без маржин)
и чрез репо сделка се финансираме за къса позиция
[b]в сиефди на същата акция, същия обем като покупката/инвестицията
като и покупката и продажбата стават чрез чакащи поръчки
на една и съща цена.
Спреда и комисионната се избиват от дивидента и
от олихвяването в наша полза от късата позиция в сиефди на същата акция.
Опитал съм се възможно най - кратко и ясно да формулирам теоретичната постановка. И възможно на й - опростено[/b]
Нека да илюстрираме с един пример:
Акциите на Бритиш Петролеум(BP),
търгуват се на NYSE.
- Kликни за пълен пълен размер
- bp1.jpg (58.53 KiB) Прегледано 190 пъти
Очакван дивидент тази година 5.55%/5.60%
Инвестиция за цяла година като време(Buy long).
Препоръка за хеджиране на риска:
Репо сделка със сиефди върху акции на Бритиш Петролеум - [b]Sell short, същият обем като инвестицията/покупката(дългата позиция).[/b]
- Kликни за пълен пълен размер
- bp6.jpg (98.65 KiB) Прегледано 190 пъти
Инвестицията(входа) и хеджа
са с чакащи поръчки(не пазарни)
на една и съща ценова стойност.
Спреда и комисионната се избиват от дивидента.
От късата в сиефди на същата акция получаваме и олихвяване
по сумата на обема на късата позиция.
- Kликни за пълен пълен размер
- bp2.jpg (81.12 KiB) Прегледано 186 пъти
Тук характерно е, че входа е с чакащи поръчки на една и съща стойност,
като за разлика от "Хеджиращия Инвестиционен Сплит на Радославов"
Нямаме строго придържане към инвестиции, както и има лека разлика
при инвестиционния сплит("Хеджиращия Инвестиционен Сплит на Радославов"), където имаме инвестиция и чакаща поръчка за Хедж, както и вероятност от Контрахедж(при нужда), плюс формули и коефициенти, които тук отсъстват.
........
В близките дни, ще посоча още няколко примера
за хубав дивидент съчетан с хеджиран риск.
_______________
***Репо-сделки - "Независимо че според правната си характеристика репо-сделката е покупко-продажба на ценни книжа, по своята икономическа същност тя представлява финансираща (кредитираща) сделка, ако цената на обратното изкупуване е фиксирана. Това е сделка по предоставяне на заем, при която обезпечението на заема са самите ценни книжа. Продавачът на ценните книжа е по същество заемодател (кредитор), а продавачът - заемополучател, следователно счетоводното отчитане на репо-сделките трябва да се основава на принципа за предимство на икономическото съдържание пред правната форма.
Всяка репо-сделка съдържа два компонента:
а) продажба на ценни книжа (акции или облигации); и
б) обратно изкупуване на ценните книжа след определен срок."(http://lex.bg/bulletin/?isu=326&tp=sf&id=250)
